Tương truyền rằng khi đào đất đắp thành vào đời vua Lê Thánh Tông ở làng Báo Thiên Tự Tháp (ngày nay là khu vực Nhà thờ Lớn), người ta phát hiện được một pho tượng bằng đá mang hình dáng một người phụ nữ...