Bố của Văn Lâm là nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn. Ông là một người tài giỏi và có đóng góp không ít cho nền nghệ thuật múa ở Việt Nam. Mẹ Văn Lâm là bà Jukova Olga - một người phụ nữ Nga chính gốc.
"Người ta nói vợ chồng cùng nghề thường sinh nhiều mâu thuẫn. Nhưng 10 năm bên nhau, tôi thấy tình cảm của chúng tôi ngày càng bền chặt. Chúng tôi cùng nghề nên được chia sẻ với nhau nhiều hơn và luôn thấy cần nhau mọi lúc."